PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV5.DE с XZEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV5.DE с XZEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV5.DE (iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXV5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV5.DE returned -6.23%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV5.DE charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и XZEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.

EXV5.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-6.23%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
2.63%

XZEC.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.54%
3 года*
2.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и XZEC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-10.29%-1.15%-8.64%24.07%-16.20%2.08%
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		3.52%1.95%3.52%16.28%-16.49%0.39%

Correlation

The correlation between EXV5.DE and XZEC.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between EXV5.DE and XZEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с VWINXEXV5.DE с SEC0.DEEXV5.DE с SC0R.DEEXV5.DE с WELM.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с 2B7D.DEEXV5.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с ^SP500TRXZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XUCS.DEXZEC.DE с EXUS.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 7RIP.DE

Доходность на риск

EXV5.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV5.DEXZEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.73

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.17

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.98

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.63

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. XZEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XZEC.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и XZEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV5.DEXZEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.73

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и XZEC.DE

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и XZEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV5.DEXZEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-30.22%

-34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-11.27%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-23.79%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.36%

-4.58%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-10.22%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

4.19%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и XZEC.DE

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV5.DEXZEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.04%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

11.07%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

15.07%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

20.02%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

20.02%

+5.35%

Сравнение комиссий EXV5.DE и XZEC.DE

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и XZEC.DE

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.01%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV5.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXV5.DE.

EXV5.DE tracks STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV5.DE and 0.17% for XZEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV5.DE и XZEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор