PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV4.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV4.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV4.DE returned 5.78%/yr vs 6.10%/yr for DXSE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for DXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV4.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у DXSE.DE с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EXV4.DE уступали акциям DXSE.DE по среднегодовой доходности: 5.78% против 6.10% соответственно.

EXV4.DE

1 день
2.82%
1 месяц
0.11%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-1.19%
1 год
4.38%
3 года*
2.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.78%

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV4.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		-2.60%7.23%3.85%7.52%-6.10%25.12%-2.48%32.64%-1.01%4.34%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%

Correlation

The correlation between EXV4.DE and DXSE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.92

The correlation between EXV4.DE and DXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с CBUF.DEEXV4.DE с XUHC.DE
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE

Доходность на риск

EXV4.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV4.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV4.DEDXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.27

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.53

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.38

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

0.82

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV4.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV4.DE на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSE.DE равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV4.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV4.DEDXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EXV4.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки DXSE.DE в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и DXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV4.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-34.30%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.67%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-28.10%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-28.10%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-28.10%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-13.88%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-8.34%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV4.DE и DXSE.DE

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеют волатильность 5.58% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV4.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.82%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.95%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.63%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.48%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.04%

-0.30%

Сравнение комиссий EXV4.DE и DXSE.DE

EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV4.DE и DXSE.DE

Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.61%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXV4.DE and DXSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.

EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.17% for DXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и DXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор