PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).

EXV3.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%14.04%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.13%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGRO

Сравнение комиссий EXV3.DE и WDTE.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EXV3.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.57

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.92

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.37

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.79

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.04

-0.91

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и WDTE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и WDTE.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и WDTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-28.19%

-43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.79%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-13.24%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-5.06%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.71%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и WDTE.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.99%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

14.26%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

23.01%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

21.53%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.53%

+1.70%