PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE).

EXV3.DE и EUNM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.94%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции EXV3.DE превзошли акции EUNM.DE по среднегодовой доходности: 10.11% против 7.84% соответственно.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

EUNM.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.95%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.91%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий EXV3.DE и EUNM.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EXV3.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEEUNM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.35

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.85

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.81

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

10.38

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.35

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и EUNM.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и EUNM.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и EUNM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-35.91%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-10.46%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-23.62%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-31.86%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-8.62%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-10.64%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.84%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и EUNM.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеют волатильность 7.80% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.48%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

13.20%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

18.36%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

16.23%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.04%

+5.19%