PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXV1.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.


EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
39.88%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и ESIF.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%2.52%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and ESIF.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between EXV1.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EXV1.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXV1.DEESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.81

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

6.04

+2.66

EXV1.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ESIF.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXV1.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.16

-1.06

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и ESIF.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXV1.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.30%

-22.93%

-59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.38%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-17.10%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-22.93%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.65%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-4.14%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.72%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и ESIF.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXV1.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.37%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

14.59%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

17.99%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

18.96%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

18.84%

+6.19%

Сравнение комиссий EXV1.DE и ESIF.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и ESIF.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, EXV1.DE and ESIF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор