Сравнение EXUS с VIDI
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и VIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.55%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам EXUS и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
VIDI Vident International Equity Fund | 22.55% | 20.51% |
Correlation
The correlation between EXUS and VIDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. VIDI — Ранг доходности на риск
EXUS
VIDI
Сравнение EXUS c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и VIDI
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и VIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -48.39% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.03% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.39% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и VIDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 14.44% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.94% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.02% | +0.14% |
Сравнение комиссий EXUS и VIDI
И EXUS, и VIDI имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и VIDI
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VIDI в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.62% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and VIDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS and VIDI have the same expense ratio: 0.59% per year.
VIDI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Vident.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и VIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор