Сравнение EXUS с IGLN.L
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past year, EXUS returned 9.21% vs 18.92% for IGLN.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.90%.
EXUS
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -6.90%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам EXUS и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 8.02% | 3.87% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.90% | 27.34% |
Correlation
The correlation between EXUS and IGLN.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
EXUS
IGLN.L
Сравнение EXUS c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 1.87 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и IGLN.L
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -45.25% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -24.39% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -24.28% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -19.73% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 10.09% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и IGLN.L
Текущая волатильность для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) составляет 6.49%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что EXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.52% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 23.03% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 26.40% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.79% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.74% | +3.37% |
Сравнение комиссий EXUS и IGLN.L
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и IGLN.L
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and IGLN.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IGLN.L is Gold. They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор