PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 44.31% for XSEN.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%0.60%

Correlation

The correlation between EXUS.L and XSEN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.10

The correlation between EXUS.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и XSEN.L

Секторы
EXUS.L
XSEN.L

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

18.6%

-

Технологии

10.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

5.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
XSEN.L

-

Промышленность

EXUS.L
18.6%
XSEN.L

-

Технологии

EXUS.L
10.1%
XSEN.L

-

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
XSEN.L

-

Энергетика

EXUS.L
5.9%
XSEN.L
100.0%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
XSEN.L

-

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
XSEN.L

-

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с ESIE.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

EXUS.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.93

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.43

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.04

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

9.57

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEN.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.31

+0.87

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и XSEN.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-66.93%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-14.49%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-7.69%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-16.10%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.62%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.64%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

19.94%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

22.93%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

26.55%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

30.37%

-15.08%

Сравнение комиссий EXUS.L и XSEN.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и XSEN.L

EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and XSEN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.

EXUS.L is categorized as Global Equities, while XSEN.L is Energy Equities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор