PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с VWRA.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 21.21% vs 24.63% for VWRA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 9.62%.

EXUS.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.02%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.90%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.53%
1 год
24.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и VWRA.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.11%31.99%1.23%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		9.62%22.45%12.37%

Correlation

The correlation between EXUS.L and VWRA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between EXUS.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и VWRA.L

Секторы
EXUS.L
VWRA.L

Финансовые услуги

26.1%
16.1%

Промышленность

18.3%
10.1%

Технологии

11.1%
30.3%

Здравоохранение

9.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.1%

Сырьевые материалы

7.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

5.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.9%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.1%
VWRA.L
16.1%

Промышленность

EXUS.L
18.3%
VWRA.L
10.1%

Технологии

EXUS.L
11.1%
VWRA.L
30.3%

Здравоохранение

EXUS.L
9.0%
VWRA.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.3%
VWRA.L
9.1%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.2%
VWRA.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.2%
VWRA.L
4.9%

Энергетика

EXUS.L
5.4%
VWRA.L
4.3%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.4%
VWRA.L
8.9%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.4%
VWRA.L
2.9%

Недвижимость

EXUS.L
1.6%
VWRA.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

EXUS.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXUS.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.93

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.87

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.79

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

11.34

-4.12

EXUS.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и VWRA.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-33.62%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.78%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.50%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.34%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.17%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и VWRA.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 4.08% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.43%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.83%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.41%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.23%

-1.95%

Сравнение комиссий EXUS.L и VWRA.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и VWRA.L

Ни EXUS.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and VWRA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

EXUS.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWRA.L is Global Equities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор