PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с PSRW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - EXUS.L tracks the MSCI World ex USA index while PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 35.33% for PSRW.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for PSRW.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 15.19%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSRW.L

1 день
-0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.56%
1 год
35.33%
3 года*
22.13%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и PSRW.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.19%29.02%6.82%

Correlation

The correlation between EXUS.L and PSRW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between EXUS.L and PSRW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и PSRW.L

Секторы
EXUS.L
PSRW.L

Финансовые услуги

26.2%
18.8%

Промышленность

18.6%
9.8%

Технологии

10.1%
19.1%

Здравоохранение

9.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.5%

Сырьевые материалы

7.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.7%

Энергетика

5.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.5%

Коммунальные услуги

3.7%
3.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
PSRW.L
18.8%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
PSRW.L
9.8%

Технологии

EXUS.L
10.1%
PSRW.L
19.1%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
PSRW.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
PSRW.L
8.5%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
PSRW.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
PSRW.L
5.7%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
PSRW.L
9.5%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
PSRW.L
7.5%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
PSRW.L
3.6%

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
PSRW.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDGPSRW.L с ^GSPC

Доходность на риск

EXUS.L vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LPSRW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.16

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.49

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.32

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

17.26

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PSRW.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.16

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.38

+0.80

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и PSRW.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и PSRW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-64.21%

+51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.15%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.43%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.32%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и PSRW.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.40%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.52%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.14%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.69%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.04%

-0.75%

Сравнение комиссий EXUS.L и PSRW.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSRW.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и PSRW.L

EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and PSRW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.39% for PSRW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и PSRW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор