Сравнение EXUS.DE с XUEN.DE
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 23.28% vs 37.26% for XUEN.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и XUEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.
EXUS.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUEN.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 22.81%
- С начала года
- 32.88%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и XUEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 11.76% | 17.80% | 4.15% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.88% | -3.28% | 2.46% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and XUEN.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between EXUS.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
XUEN.DE
Сравнение EXUS.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS.DE | XUEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.17 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.29 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и XUEN.DE
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и XUEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -64.67% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -17.12% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.85% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -17.29% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 7.02% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и XUEN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 2.99%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 7.03% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 21.19% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 24.49% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 26.79% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 30.15% | -16.83% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и XUEN.DE
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и XUEN.DE
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.06% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.75% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.12% for XUEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и XUEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор