Сравнение EXSH.DE с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
EXSH.DE и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 11.48% | 12.15% | 8.93% | 5.94% | -11.22% | 22.59% | -14.88% | 18.55% | -2.22% | 11.65% |
Разные валюты инструментов
EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 11.48%.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
HDEM.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и HDEM.L
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
HDEM.L
Сравнение EXSH.DE c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.55 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 5.79 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 19.42 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и HDEM.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и HDEM.L
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что сопоставимо с доходностью HDEM.L в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.73% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и HDEM.L
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -32.18% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -6.01% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -18.05% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.29% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -6.92% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и HDEM.L
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.21% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.19% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 12.26% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.89% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.16% | +0.98% |