PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXSH.DE с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и HDEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
11.48%12.15%8.93%5.94%-11.22%22.59%-14.88%18.55%-2.22%11.65%
Разные валюты инструментов

EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 11.48%.


EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

HDEM.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.48%
6 месяцев
18.18%
1 год
23.65%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий EXSH.DE и HDEM.L

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.


Доходность на риск

EXSH.DE vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXSH.DEHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.55

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

5.79

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

19.42

-2.02

EXSH.DE vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXSH.DEHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и HDEM.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и HDEM.L

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что сопоставимо с доходностью HDEM.L в 4.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.73%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и HDEM.L

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и HDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EXSH.DEHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-32.18%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.01%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-18.05%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.29%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-6.92%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.59%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и HDEM.L

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXSH.DEHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.21%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.19%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.26%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.89%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.16%

+0.98%