PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

EXSH.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.99% соответственно.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий EXSH.DE и EUN0.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

EXSH.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.82

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.10

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

1.38

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

3.58

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.82

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и EUN0.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-30.68%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.10%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-19.64%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-30.68%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.06%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-4.71%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.77%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и EUN0.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.08%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.47%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.76%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

11.00%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

12.53%

+4.61%