PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSG.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSG.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSG.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.77% соответственно.

EXSG.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.85%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
7.41%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		7.97%43.07%7.93%4.12%-13.46%23.87%-18.07%22.83%-11.04%10.11%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between EXSG.DE and D5BL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.88

The correlation between EXSG.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSG.DE:
EXSG.DE с EXSH.DEEXSG.DE с SELD.DEEXSG.DE с SPYEXSG.DE с TDIVEXSG.DE с SPYDEXSG.DE с JGPI.DEEXSG.DE с FGQD.L
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

EXSG.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSG.DE
Ранг доходности на риск EXSG.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSG.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSG.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSG.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSG.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSG.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.28

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.24

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.28

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.52

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSG.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSG.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSG.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSG.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSG.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.80%

-40.40%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-10.02%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-17.36%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-19.58%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-40.40%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.22%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-7.23%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSG.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.83%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.54%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

14.44%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.59%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.76%

-0.04%

Сравнение комиссий EXSG.DE и D5BL.DE

EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.10%4.47%5.94%5.72%5.29%3.91%3.22%4.60%5.06%7.36%4.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

EXSG.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.

EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор