Сравнение EXSE.DE с EUPE.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.97% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 17.93% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and EUPE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between EXSE.DE and EUPE.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
EUPE.DE
Сравнение EXSE.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.19 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 11.50 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -32.64% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -5.82% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -15.63% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -15.63% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -32.64% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.04% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -4.95% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.13% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и EUPE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) имеют волатильность 3.72% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 8.56% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.27% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.17% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.99% | +2.35% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и EUPE.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор