PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSE.DE с EXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSE.DE с EXSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 9.18%/yr for EXSA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXSE.DE и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSE.DE показывает доходность 7.33%, а EXSA.DE немного выше – 7.58%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям EXSA.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.18% соответственно.

EXSE.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.33%
6 месяцев
10.98%
1 год
15.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
7.21%

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSE.DE и EXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		7.33%18.59%3.15%12.44%-23.69%22.14%4.50%30.93%-13.60%17.93%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%

Correlation

The correlation between EXSE.DE and EXSA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2005 г.

0.83

The correlation between EXSE.DE and EXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSE.DE:
EXSE.DE с SXRV.DEEXSE.DE с SXR8.DEEXSE.DE с SEC0.DEEXSE.DE с EUNL.DEEXSE.DE с QDVE.DEEXSE.DE с AMES.DEEXSE.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN

Доходность на риск

EXSE.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSE.DE
Ранг доходности на риск EXSE.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSE.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSE.DEEXSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.85

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.68

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

6.32

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSE.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSE.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSA.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSE.DE и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSE.DEEXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок EXSE.DE и EXSA.DE

Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и EXSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSE.DEEXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-58.34%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.64%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-16.33%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-20.68%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.03%

-35.69%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.64%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-11.13%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSE.DE и EXSA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSE.DEEXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.33%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.68%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.96%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.44%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.78%

+1.56%

Сравнение комиссий EXSE.DE и EXSA.DE

И EXSE.DE, и EXSA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSE.DE и EXSA.DE

Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EXSA.DE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		2.67%2.91%2.58%2.29%2.59%1.43%1.25%2.13%2.59%3.45%2.83%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EXSE.DE and EXSA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSE.DE and EXSA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и EXSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор