Сравнение EXSE.DE с EUNL.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXSE.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Small 200, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и EUNL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.82% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 17.93% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and EUNL.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.74 |
The correlation between EXSE.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
EUNL.DE
Сравнение EXSE.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.64 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 14.52 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.12 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -33.63% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -6.50% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -21.73% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -21.73% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -33.63% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.31% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -4.25% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.64% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и EUNL.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.62% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 7.72% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.16% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.17% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.17% | +2.17% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и EUNL.DE
И EXSE.DE, и EUNL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE and EUNL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
EXSE.DE is categorized as Europe Equities, while EUNL.DE is Global Equities. EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while EUNL.DE tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор