PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXSD.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSD.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXSD.DE (iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSD.DE tracks the STOXX Europe Mid 200 Index while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSD.DE returned 8.60%/yr vs 7.17%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXSD.DE charges 0.21%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSD.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSD.DE показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции EXSD.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.17% соответственно.

EXSD.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
8.29%
С начала года
11.85%
1 год
18.75%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.60%

ZPRL.DE

1 день
1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.26%
1 год
12.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSD.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSD.DE
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)		11.85%20.71%5.80%15.08%-18.91%18.43%0.93%29.02%-11.97%16.29%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		10.26%18.39%7.42%12.34%-14.65%17.34%-5.26%22.07%-8.17%15.38%

Correlation

The correlation between EXSD.DE and ZPRL.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.84

Over the past year, the correlation between EXSD.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSD.DE:
EXSD.DE с XB4A.DEEXSD.DE с EXXX.DEEXSD.DE с PR1E.DEEXSD.DE с IUSQ.DEEXSD.DE с LCUK.DEEXSD.DE с EUNL.DEEXSD.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

EXSD.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSD.DE
Ранг доходности на риск EXSD.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSD.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSD.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSD.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSD.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSD.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXSD.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.28

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.79

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.64

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

4.75

+2.77

EXSD.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSD.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSD.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXSD.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка EXSD.DE за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSD.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSD.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.46%

-35.34%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.74%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-9.36%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-23.37%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.34%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-5.32%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSD.DE и ZPRL.DE

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EXSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSD.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.78%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.49%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.87%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

11.97%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.38%

+3.26%

Сравнение комиссий EXSD.DE и ZPRL.DE

EXSD.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSD.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность EXSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSD.DE
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)		2.72%3.08%3.23%2.71%3.06%2.12%1.54%2.85%3.02%3.28%3.16%2.64%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSD.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSD.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSD.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.

EXSD.DE tracks STOXX Europe Mid 200 Index, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.21% for EXSD.DE and 0.30% for ZPRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSD.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор