Сравнение EXSC.DE с PRAE.DE
EXSC.DE (iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSC.DE tracks the STOXX® Europe Large 200 while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSC.DE returned 10.86%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXSC.DE charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSC.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSC.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
EXSC.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.50%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSC.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 7.19% | 21.17% | 8.82% | 16.23% | -7.45% | 26.19% | -4.43% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between EXSC.DE and PRAE.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between EXSC.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSC.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EXSC.DE
PRAE.DE
Сравнение EXSC.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSC.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.64 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSC.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXSC.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSC.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -32.86% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.54% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -16.94% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -19.60% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.63% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -5.27% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSC.DE и PRAE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) составляет 4.09%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSC.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.39% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 10.66% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.97% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.42% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.22% | -1.68% |
Сравнение комиссий EXSC.DE и PRAE.DE
EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSC.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.44% | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EXSC.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for EXSC.DE.
EXSC.DE tracks STOXX® Europe Large 200, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.21% for EXSC.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSC.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор