PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSC.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSC.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSC.DE (iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSC.DE tracks the STOXX® Europe Large 200 while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXSC.DE returned 14.12%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXSC.DE charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSC.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSC.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

EXSC.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.86%
С начала года
7.19%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.99%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.50%

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSC.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		7.19%21.17%8.82%16.23%-7.45%8.95%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between EXSC.DE and LGGE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between EXSC.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

EXSC.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSC.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSC.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.19

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.95

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.61

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

13.07

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSC.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSC.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSC.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSC.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.19

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.13

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EXSC.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSC.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-20.11%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.28%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-14.71%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.09%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.23%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.01%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSC.DE и LGGE.DE

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSC.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.60%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.47%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.99%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.60%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

14.60%

+0.94%

Сравнение комиссий EXSC.DE и LGGE.DE

EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSC.DE и LGGE.DE

Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности LGGE.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.30%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSC.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSC.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSC.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

EXSC.DE tracks STOXX® Europe Large 200, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.21% for EXSC.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSC.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор