Сравнение EXSC.DE с FTGE.DE
EXSC.DE (iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EXSC.DE tracks the STOXX® Europe Large 200 while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSC.DE returned 10.86%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXSC.DE charges 0.21%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSC.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSC.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
EXSC.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.50%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSC.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 7.19% | 21.17% | 8.82% | 16.23% | -7.45% | 26.19% | 16.45% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between EXSC.DE and FTGE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.84 |
The correlation between EXSC.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSC.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
EXSC.DE
FTGE.DE
Сравнение EXSC.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSC.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.27 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 12.30 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSC.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EXSC.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSC.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -26.63% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.38% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -16.12% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -26.63% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -5.40% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.50% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSC.DE и FTGE.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSC.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.83% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.63% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 14.23% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.58% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.41% | -2.87% |
Сравнение комиссий EXSC.DE и FTGE.DE
EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSC.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.44% | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSC.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSC.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSC.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
EXSC.DE tracks STOXX® Europe Large 200, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.21% for EXSC.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSC.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор