Сравнение EXSB.DE с PRAE.DE
EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSB.DE tracks the DivDAX® while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSB.DE returned 5.53%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSB.DE charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSB.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSB.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
EXSB.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.59%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSB.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1.54% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 2.32% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between EXSB.DE and PRAE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between EXSB.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSB.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EXSB.DE
PRAE.DE
Сравнение EXSB.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSB.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.75 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 6.64 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.29 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EXSB.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -32.86% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.54% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -16.94% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -19.60% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.63% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -5.27% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.52% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSB.DE и PRAE.DE
Текущая волатильность для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) составляет 3.57%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.39% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 10.66% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 12.97% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.42% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.22% | +1.43% |
Сравнение комиссий EXSB.DE и PRAE.DE
EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSB.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3.06% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSB.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.
EXSB.DE tracks DivDAX®, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EXSB.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSB.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор