PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с XESP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 10.56%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.03% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.39%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.56%

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		10.34%20.48%8.50%15.48%-10.35%24.57%-1.78%28.40%-11.06%10.67%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and XESP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.81

The correlation between EXSA.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

EXSA.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXSA.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.85

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.82

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.74

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

16.84

-7.95

EXSA.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и XESP.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-40.70%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.17%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-12.92%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-18.56%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-39.03%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-10.06%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.87%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 2.89%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.20%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

14.44%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

17.00%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.73%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.44%

-2.96%

Сравнение комиссий EXSA.DE и XESP.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и XESP.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.48%2.54%2.79%2.68%2.76%2.22%1.85%2.87%2.94%4.42%3.42%2.97%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and XESP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор