PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while VGEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSA.DE returned 9.94%/yr vs 3.39%/yr for VGEM.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 5.57%.

EXSA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.39%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.56%

VGEM.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.82%
1 год
11.69%
3 года*
7.09%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		10.34%20.48%8.50%15.48%-10.35%24.57%-1.78%28.40%-11.06%0.86%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.57%-0.84%12.54%5.71%-10.03%6.47%-3.40%16.11%1.51%-2.67%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and VGEM.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

EXSA.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXSA.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.89

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.77

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.92

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

11.15

-2.25

EXSA.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-19.64%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-2.97%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-11.92%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-12.13%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-5.91%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.05%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и VGEM.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.63%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

4.17%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

6.16%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

7.91%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

8.77%

+6.71%

Сравнение комиссий EXSA.DE и VGEM.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VGEM.DE в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.48%2.54%2.79%2.68%2.76%2.22%1.85%2.87%2.94%4.42%3.42%2.97%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.74%6.30%5.65%5.56%5.08%3.73%4.53%4.32%4.51%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for VGEM.DE.

EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while VGEM.DE is Emerging Markets Bonds. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор