PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с ES50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с ES50.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, EXSA.DE returned 16.11% vs 18.74% for ES50.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ES50.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и ES50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у ES50.DE с доходностью 8.46%.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

ES50.DE

1 день
0.43%
1 месяц
2.34%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и ES50.DE

2026 (YTD)202520242023
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%3.60%
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%25.72%13.20%6.66%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and ES50.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between EXSA.DE and ES50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с 5HEU.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с B41J.DEES50.DE с WTEE.DE

Доходность на риск

EXSA.DE vs. ES50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c ES50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEES50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.12

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.74

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.62

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. ES50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES50.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и ES50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEES50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.20

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и ES50.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки ES50.DE в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и ES50.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEES50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-15.53%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.70%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.44%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.38%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.38%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и ES50.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEES50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.75%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.97%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.76%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.76%

+0.02%

Сравнение комиссий EXSA.DE и ES50.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ES50.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и ES50.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EXSA.DE and ES50.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ES50.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ES50.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EXSA.DE.

EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.10% for ES50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и ES50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор