Сравнение EXSA.DE с CEMS.DE
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.71% соответственно.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between EXSA.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
CEMS.DE
Сравнение EXSA.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.29 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 12.37 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.37 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -40.20% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.99% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -17.57% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -19.55% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -40.20% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.26% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -7.49% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.65% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.17% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.87% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.23% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.43% | -1.65% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и CEMS.DE
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EXSA.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор