Сравнение EXS2.DE с EUPE.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXS2.DE показывает доходность 15.70%, а EUPE.DE немного ниже – 15.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS2.DE имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции EUPE.DE немного отстают с 8.97%.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and EUPE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between EXS2.DE and EUPE.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
EUPE.DE
Сравнение EXS2.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.19 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 11.50 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.17 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -32.64% | -51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -5.82% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -15.63% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -15.63% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -32.64% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -3.04% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -4.95% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.13% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и EUPE.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.64% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 8.56% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.27% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.17% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.99% | +4.48% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и EUPE.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и EUPE.DE
Ни EXS2.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS2.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS2.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор