Сравнение EXS1.DE с UIMM.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while UIMM.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 11.94%/yr for UIMM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.22%/yr for UIMM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и UIMM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у UIMM.DE с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям UIMM.DE по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.94% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и UIMM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 7.59% | 32.00% | -3.62% | 8.52% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and UIMM.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between EXS1.DE and UIMM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. UIMM.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
UIMM.DE
Сравнение EXS1.DE c UIMM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | UIMM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.82 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.31 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | UIMM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.40 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и UIMM.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки UIMM.DE в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и UIMM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | UIMM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -32.43% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.67% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -22.60% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -23.71% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -32.43% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -5.06% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.80% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и UIMM.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | UIMM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.21% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.27% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 12.60% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.32% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.50% | +2.86% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и UIMM.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UIMM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и UIMM.DE
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and UIMM.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for UIMM.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while UIMM.DE is Global Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.22% for UIMM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и UIMM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор