PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с SGLP.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 9.41%/yr vs 12.36%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.36% соответственно.

EXS1.DE

1 день
1.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.29%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.41%

SGLP.L

1 день
2.99%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.70%
1 год
26.71%
3 года*
27.77%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.11%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.24%45.59%34.32%9.54%6.07%3.44%13.47%21.94%3.02%-2.36%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and SGLP.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.01

The correlation between EXS1.DE and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с GSSRX

Доходность на риск

EXS1.DE vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXS1.DESGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.12

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.55

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.21

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

3.64

-2.32

EXS1.DE vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и SGLP.L

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и SGLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DESGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-61.13%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-22.00%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-22.00%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-22.00%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-22.00%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-17.45%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-31.46%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

7.32%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и SGLP.L

Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 4.45%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DESGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.44%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

20.92%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

23.86%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.87%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.03%

+0.29%

Сравнение комиссий EXS1.DE и SGLP.L

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и SGLP.L

Ни EXS1.DE, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXS1.DE and SGLP.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.

EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while SGLP.L is Gold. EXS1.DE tracks DAX®, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор