Сравнение EXS1.DE с ISPA.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS1.DE имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции ISPA.DE немного впереди с 8.98%.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and ISPA.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between EXS1.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
ISPA.DE
Сравнение EXS1.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 8.10 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 28.73 | -28.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.35 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -38.91% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -3.63% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -15.10% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -15.10% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.91% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.09% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -4.46% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.03% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и ISPA.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.62% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 6.51% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 8.77% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.00% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.79% | +3.57% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и ISPA.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и ISPA.DE
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while ISPA.DE is Global Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор