Сравнение EXS1.DE с ELFC.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS1.DE имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции ELFC.DE немного отстают с 8.86%.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and ELFC.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between EXS1.DE and ELFC.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
ELFC.DE
Сравнение EXS1.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.00 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 8.42 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.81 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -37.68% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -6.71% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -15.02% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -16.85% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -37.68% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.60% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -4.70% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.39% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и ELFC.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.62% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 8.07% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.12% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.76% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.40% | +1.96% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и ELFC.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и ELFC.DE
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
EXS1.DE tracks DAX®, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор