PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXS1.DE с CSX5.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXS1.DECSX5.L
Дох-ть с нач. г.14.38%9.78%
Дох-ть за 1 год21.70%15.23%
Дох-ть за 3 года5.32%6.46%
Дох-ть за 5 лет7.10%8.36%
Дох-ть за 10 лет7.03%7.78%
Коэф-т Шарпа1.691.15
Коэф-т Сортино2.321.66
Коэф-т Омега1.301.20
Коэф-т Кальмара2.481.55
Коэф-т Мартина9.175.36
Индекс Язвы2.23%2.91%
Дневная вол-ть12.07%13.49%
Макс. просадка-60.30%-37.87%
Текущая просадка-1.98%-4.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EXS1.DE и CSX5.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и CSX5.L

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у CSX5.L с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям CSX5.L по среднегодовой доходности: 7.03% против 7.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-6.89%
EXS1.DE
CSX5.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EXS1.DE и CSX5.L

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CSX5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
График комиссии EXS1.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии CSX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXS1.DE c CSX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXS1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXS1.DE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXS1.DE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXS1.DE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXS1.DE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXS1.DE, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.55
CSX5.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSX5.L, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSX5.L, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSX5.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSX5.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSX5.L, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа EXS1.DE и CSX5.L

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CSX5.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и CSX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.69
EXS1.DE
CSX5.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и CSX5.L

Ни EXS1.DE, ни CSX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%0.60%0.67%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и CSX5.L

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки CSX5.L в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и CSX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
-9.86%
EXS1.DE
CSX5.L

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и CSX5.L

Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 5.75%, в то время как у iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
6.11%
EXS1.DE
CSX5.L