PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 8.43%/yr for DAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.43% соответственно.

EXS1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.03%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.88%

DAX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.77%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.33%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.03%22.50%17.84%19.91%-13.42%15.78%3.02%24.87%-19.30%12.47%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and DAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.79

The correlation between EXS1.DE and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

EXS1.DE vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS1.DEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.18

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.06

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.19

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS1.DE vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS1.DEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и DAX

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-39.14%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.10%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.09%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-26.71%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-39.14%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.02%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-7.88%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и DAX

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.89%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.09%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.40%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.49%

-1.13%

Сравнение комиссий EXS1.DE и DAX

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и DAX

EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EXS1.DE and DAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

EXS1.DE tracks DAX®, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.20% for DAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор