PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с MNHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXOSX с MNHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) and MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) are both mutual funds - EXOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Manning & Napier, while MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, EXOSX returned 7.44%/yr vs 6.79%/yr for MNHAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EXOSX charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for MNHAX.

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXOSX показывает доходность 2.28%, а MNHAX немного ниже – 2.17%. За последние 10 лет акции EXOSX превзошли акции MNHAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.79% соответственно.

EXOSX

1 день
0.13%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.26%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.02%
10 лет*
7.44%

MNHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.01%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXOSX и MNHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		2.28%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		2.17%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%

Correlation

The correlation between EXOSX and MNHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.45

The correlation between EXOSX and MNHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Manning & Napier High Yield Bond I

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXBAXEXOSX с MNDFXEXOSX с RAIIXEXOSX с MNBAX
Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX

Доходность на риск

EXOSX vs. MNHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXMNHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.88

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
4.07

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.68

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.67

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

13.94

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. MNHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MNHAX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXMNHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.88

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и MNHAX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки MNHAX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и MNHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXOSXMNHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-20.13%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.10%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-20.13%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-20.13%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-20.13%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-10.70%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-3.51%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.59%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и MNHAX

Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXOSXMNHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.74%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

2.31%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

2.87%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.42%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

10.69%

+6.00%

Сравнение комиссий EXOSX и MNHAX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MNHAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и MNHAX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MNHAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.11%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.36%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Часто задаваемые вопросы

EXOSX and MNHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXOSX has higher volatility (4.36%) compared to MNHAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, EXOSX dropped -55.50% vs MNHAX's -20.13%.

MNHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXOSX и MNHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор