Сравнение EXOSX с FHLFX
EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, EXOSX returned 2.02%/yr vs 8.85%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXOSX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.53%.
EXOSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 7.44%
FHLFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXOSX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 2.28% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -14.87% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 9.53% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between EXOSX and FHLFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between EXOSX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXOSX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
EXOSX
FHLFX
Сравнение EXOSX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.91 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 7.17 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.47 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и FHLFX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXOSX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -33.58% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.37% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -13.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -29.36% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.42% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.11% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.03% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и FHLFX
Текущая волатильность для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXOSX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.64% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.08% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.83% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.98% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.64% | -0.95% |
Сравнение комиссий EXOSX и FHLFX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и FHLFX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FHLFX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.11% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.16% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXOSX and FHLFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLFX has higher volatility (4.64%) compared to EXOSX (4.36%). In terms of maximum drawdown, EXOSX dropped -55.50% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXOSX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор