Сравнение EXOSX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и FHLFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EXOSX Manning & Napier Overseas Series	-3.85%	16.21%	3.33%	19.89%	-24.26%	11.50%	27.07%	27.52%	-14.87%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	0.99%	31.96%	3.67%	18.16%	-14.17%	11.23%	8.09%	21.66%	-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

EXOSX

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -3.85%

6 месяцев: -3.14%

1 год: 7.10%

3 года*: 7.74%

5 лет*: 1.93%

10 лет*: 6.83%

FHLFX

1 день: 2.97%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 5.00%

1 год: 22.99%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Overseas Series

Название символа

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с EXOSX:

EXOSX с FIVFX EXOSX с PREIX EXOSX с EXHAX EXOSX с MNBAX EXOSX с EXDVX EXOSX с EXBAX EXOSX с RAIIX

Часто сравнивают с FHLFX:

FHLFX с FSPSX FHLFX с FTIHX FHLFX с FITGX FHLFX с TRERX FHLFX с SCIEX FHLFX с VGTSX FHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий EXOSX и FHLFX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

EXOSX

Manning & Napier Overseas Series

FHLFX

Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

EXOSX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHLFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXOSX	FHLFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	1.39	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.74	1.90	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.28	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.95	-1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.04	7.44	-5.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXOSX	FHLFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	1.39	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.53	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.47	-0.08

Корреляция

Корреляция между EXOSX и FHLFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и FHLFX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXOSX Manning & Napier Overseas Series	1.18%	1.13%	1.29%	1.27%	0.82%	1.85%	0.86%	1.72%	0.91%	1.79%	1.71%	1.84%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	3.43%	3.46%	2.98%	2.86%	2.60%	2.47%	1.92%	1.95%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и FHLFX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXOSX	FHLFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.50%	-33.58%	-21.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.77%	-11.37%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.71%	-29.36%	-8.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.33%	-8.18%	-0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.12%	-6.18%	-4.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.07%	2.97%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и FHLFX

Текущая волатильность для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXOSX	FHLFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	7.63%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.43%	11.01%	-0.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.60%	17.06%	-0.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.58%	15.82%	+0.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.63%	17.63%	-1.00%

Сравнение EXOSX с FHLFX

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и FHLFX

Сравнение доходности по годам EXOSX и FHLFX

Доходность по периодам

EXOSX

FHLFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXOSX и FHLFX

Доходность на риск

EXOSX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

EXOSX

FHLFX

Сравнение EXOSX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXOSX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и FHLFX

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и FHLFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и FHLFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)