Сравнение EXI5.DE с AYEP.DE
EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) and AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) are both REIT funds from iShares - EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate while AYEP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI5.DE returned -4.96%/yr vs -1.21%/yr for AYEP.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXI5.DE charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for AYEP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI5.DE и AYEP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -5.35%.
EXI5.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.04%
AYEP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI5.DE и AYEP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | -0.40% | 3.76% | -4.15% | 17.26% | -37.90% | 16.10% | -8.71% | 27.58% | -4.79% |
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -5.35% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
Correlation
The correlation between EXI5.DE and AYEP.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI5.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск
EXI5.DE
AYEP.DE
Сравнение EXI5.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI5.DE | AYEP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.10 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI5.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.41 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXI5.DE и AYEP.DE
Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и AYEP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI5.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -38.46% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -12.31% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -12.31% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.08% | -22.65% | -25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -16.71% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -15.03% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.07% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI5.DE и AYEP.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI5.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.79% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 8.31% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 10.94% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 11.71% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 15.43% | +4.85% |
Сравнение комиссий EXI5.DE и AYEP.DE
EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI5.DE и AYEP.DE
Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.80% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EXI5.DE and AYEP.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXI5.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXI5.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for AYEP.DE.
EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate, while AYEP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Their fees differ too: 0.46% for EXI5.DE and 0.59% for AYEP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI5.DE и AYEP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор