Сравнение EXI3.DE с IBCY.DE
EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI3.DE returned 11.97%/yr vs 11.22%/yr for IBCY.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for IBCY.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI3.DE и IBCY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EXI3.DE превзошли акции IBCY.DE по среднегодовой доходности: 11.97% против 11.22% соответственно.
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам EXI3.DE и IBCY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | -2.14% | 27.50% | -1.13% | 11.26% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 6.21% |
Correlation
The correlation between EXI3.DE and IBCY.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EXI3.DE and IBCY.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI3.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск
EXI3.DE
IBCY.DE
Сравнение EXI3.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI3.DE | IBCY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.08 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 19.99 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI3.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EXI3.DE и IBCY.DE
Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и IBCY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI3.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -35.54% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.26% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -22.91% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -22.91% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -35.54% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.95% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.67% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI3.DE и IBCY.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI3.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.00% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 0.00% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 7.99% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.77% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.12% | -0.06% |
Сравнение комиссий EXI3.DE и IBCY.DE
EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBCY.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI3.DE и IBCY.DE
Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI3.DE and IBCY.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCY.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCY.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.35% for IBCY.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и IBCY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор