PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI3.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI3.DE с USCP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

EXI3.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI3.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI3.DE и USCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-2.11%1.60%20.65%11.22%-3.15%31.43%-2.14%27.50%-1.13%11.26%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%0.41%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, EXI3.DE показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции EXI3.DE уступали акциям USCP.DE по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.09% соответственно.

EXI3.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.52%
3 года*
10.28%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.01%

USCP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.35%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USUE.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий EXI3.DE и USCP.DE

EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXI3.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI3.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI3.DEUSCP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.10

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-0.03

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.32

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.11

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI3.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI3.DE на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI3.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI3.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между EXI3.DE и USCP.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI3.DE и USCP.DE

Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXI3.DE и USCP.DE

Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI3.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-34.80%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.37%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-19.22%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-34.80%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-9.83%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-4.85%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI3.DE и USCP.DE

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI3.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

6.87%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

14.05%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.47%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.15%

-0.06%