PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI3.DE с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI3.DE с DGRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).

EXI3.DE и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI3.DE и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI3.DE и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-2.07%1.60%20.65%11.22%-3.15%31.43%-2.14%27.50%-1.13%11.26%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-0.99%-0.33%26.03%15.14%-2.64%34.64%3.30%31.74%-2.17%11.32%
Разные валюты инструментов

EXI3.DE торгуется в EUR, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXI3.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у DGRA.L с доходностью -0.99%.

EXI3.DE

1 день
1.56%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.29%
3 года*
10.66%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.03%

DGRA.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.35%
3 года*
12.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USCP.DEEXI3.DE с USUE.DE
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с BRK-BDGRA.L с NVODGRA.L с DIADGRA.L с VIG

Сравнение комиссий EXI3.DE и DGRA.L

EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

EXI3.DE vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI3.DE c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI3.DEDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.60

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

2.09

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI3.DE vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI3.DE на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRA.L равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI3.DE и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI3.DEDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.43

Корреляция

Корреляция между EXI3.DE и DGRA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI3.DE и DGRA.L

Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXI3.DE и DGRA.L

Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и DGRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI3.DEDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-31.66%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.11%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-17.94%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.52%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-3.58%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI3.DE и DGRA.L

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI3.DEDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.97%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.18%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.98%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.41%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.70%

+0.39%