PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI3.DE с USUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI3.DE с USUE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE).

EXI3.DE и USUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI3.DE и USUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI3.DE и USUE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-2.07%1.60%20.65%11.22%-3.15%31.43%-6.16%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		1.31%1.00%25.07%12.96%-8.63%35.62%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, EXI3.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у USUE.DE с доходностью 1.31%.

EXI3.DE

1 день
1.56%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.29%
3 года*
10.66%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.03%

USUE.DE

1 день
1.29%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.70%
1 год
6.14%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с ACU2.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с USCP.DE

Сравнение комиссий EXI3.DE и USUE.DE

EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USUE.DE в 0.25%.

EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

EXI3.DE vs. USUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI3.DE c USUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI3.DEUSUE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.38

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.62

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.71

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

2.85

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI3.DE vs. USUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI3.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USUE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI3.DE и USUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI3.DEUSUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между EXI3.DE и USUE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI3.DE и USUE.DE

Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXI3.DE и USUE.DE

Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки USUE.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и USUE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI3.DEUSUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-35.36%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.09%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-20.79%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-3.63%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-5.67%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.15%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI3.DE и USUE.DE

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI3.DEUSUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.67%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.51%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.09%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.47%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.49%

-1.40%