Сравнение EXI2.DE с OEF
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 16.14%/yr vs 16.18%/yr for OEF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и OEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXI2.DE имеют среднегодовую доходность 16.14%, а акции OEF немного впереди с 16.18%.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
OEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.16% | 5.59% | 39.37% | 28.73% | -16.13% | 38.84% | 11.22% | 34.85% | 0.34% | 6.85% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and OEF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between EXI2.DE and OEF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. OEF — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
OEF
Сравнение EXI2.DE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.44 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 8.40 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.86 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и OEF
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки OEF в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -48.64% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.14% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -24.93% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -24.93% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -30.92% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.20% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -8.21% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.94% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и OEF
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.41% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.31% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.70% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.05% | -2.48% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и OEF
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и OEF
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности OEF в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and OEF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор