PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXHE.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и SXR8.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.26%0.10%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 13.67% соответственно.


EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EXHE.DE и SXR8.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EXHE.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXHE.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.61

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.37

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

8.02

-6.03

EXHE.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXHE.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.84

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и SXR8.DE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и SXR8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EXHE.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-33.78%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-8.40%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-23.32%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

-33.78%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.01%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.22%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.10%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXHE.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.62%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

8.61%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

17.16%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

15.18%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

16.14%

-13.00%