Сравнение EXHE.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
EXHE.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXHE.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHE.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.40% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -2.32% | 1.50% | 2.46% | 0.26% | 0.10% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 11.33% соответственно.
EXHE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.22%
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHE.DE и IUSQ.DE
EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EXHE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXHE.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXHE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHE.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.42 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 10.55 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.58 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EXHE.DE и IUSQ.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHE.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHE.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -33.60% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -13.59% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -21.25% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | -33.60% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -13.59% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.23% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.83% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHE.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 23.01% | -21.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 23.73% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 27.62% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 17.14% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.64% | -13.50% |