PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXHE.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.26%0.10%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 11.33% соответственно.


EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий EXHE.DE и IUSQ.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EXHE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXHE.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.42

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

10.55

-8.56

EXHE.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXHE.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и IUSQ.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EXHE.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-33.60%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-13.59%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-21.25%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

-33.60%

+17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-13.59%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.23%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.83%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXHE.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

23.01%

-21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

23.73%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

27.62%

-25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

17.14%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

16.64%

-13.50%