PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

EXHE.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%-0.22%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.17%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.17%.

EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%

ECR3.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.03%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с QDVL.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и ECR3.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.01

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.92

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.18

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

10.19

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.01

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и ECR3.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-5.04%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-0.88%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-5.04%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.67%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.08%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.19%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и ECR3.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.60%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.69%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.01%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

1.36%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

1.74%

+1.40%