PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECR3.DE с VECA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECR3.DE с VECA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L).

ECR3.DE и VECA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. VECA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECR3.DE и VECA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECR3.DE и VECA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.04%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%
VECA.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.46%2.73%4.42%7.70%-13.27%-1.46%2.43%0.47%
Разные валюты инструментов

ECR3.DE торгуется в EUR, в то время как VECA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECR3.DE показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VECA.L с доходностью -0.46%.

ECR3.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.11%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

VECA.L

1 день
0.80%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.12%
1 год
2.33%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с SYBD.DEECR3.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с VECA.L:
VECA.L с VCLTVECA.L с V3GU.LVECA.L с SE15.LVECA.L с XBLC.LVECA.L с ECRP.LVECA.L с GBP5.LVECA.L с EUCO.L

Сравнение комиссий ECR3.DE и VECA.L

ECR3.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VECA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF
VECA.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

ECR3.DE vs. VECA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VECA.L
Ранг доходности на риск VECA.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR3.DE c VECA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECR3.DEVECA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.57

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

0.87

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.73

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

3.00

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECR3.DE vs. VECA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR3.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VECA.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR3.DE и VECA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECR3.DEVECA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.57

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.03

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.13

+0.63

Корреляция

Корреляция между ECR3.DE и VECA.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR3.DE и VECA.L

Ни ECR3.DE, ни VECA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECR3.DE и VECA.L

Максимальная просадка ECR3.DE за все время составила -5.04%, что меньше максимальной просадки VECA.L в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR3.DE и VECA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ECR3.DEVECA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.04%

-21.36%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-3.89%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.04%

-16.71%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-6.45%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-10.22%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.30%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR3.DE и VECA.L

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что ECR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECR3.DEVECA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.89%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.53%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

4.09%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

5.26%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

5.99%

-4.25%