PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECR3.DE с SYBD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECR3.DE с SYBD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).

ECR3.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECR3.DE и SYBD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECR3.DE и SYBD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.17%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.12%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ECR3.DE показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью -0.12%.

ECR3.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.03%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

SYBD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.10%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с JER5.DESYBD.DE с COVR.DE

Сравнение комиссий ECR3.DE и SYBD.DE

ECR3.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SYBD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

ECR3.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR3.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECR3.DESYBD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.78

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.27

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.07

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

7.94

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECR3.DE vs. SYBD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR3.DE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SYBD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR3.DE и SYBD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECR3.DESYBD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.78

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.44

Корреляция

Корреляция между ECR3.DE и SYBD.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR3.DE и SYBD.DE

ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ECR3.DE и SYBD.DE

Максимальная просадка ECR3.DE за все время составила -5.04%, что меньше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR3.DE и SYBD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECR3.DESYBD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.04%

-8.72%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.92%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.04%

-4.96%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.65%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.72%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.24%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR3.DE и SYBD.DE

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ECR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECR3.DESYBD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.09%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

1.65%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

2.68%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

2.12%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

3.05%

-1.31%