PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXHE.DE с ECR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и ECR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и ECR1.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-1.33%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF
0.35%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.35%.


EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%

ECR1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.06%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Сравнение комиссий EXHE.DE и ECR1.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EXHE.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXHE.DEECR1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

3.60

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

6.01

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.78

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

13.10

-12.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

71.65

-69.66

EXHE.DE vs. ECR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ECR1.DE равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и ECR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXHE.DEECR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.60

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

2.78

-3.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.80

-2.39

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и ECR1.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и ECR1.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и ECR1.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и ECR1.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EXHE.DEECR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-1.49%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-0.16%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-1.49%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.03%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-0.28%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.03%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и ECR1.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXHE.DEECR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.15%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.34%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

0.58%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

0.63%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

0.64%

+2.50%