Сравнение EXHE.DE с ECR1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE).
EXHE.DE и ECR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. ECR1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXHE.DE и ECR1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHE.DE и ECR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.40% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -1.33% |
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.35% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.35%.
EXHE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.22%
ECR1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHE.DE и ECR1.DE
EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EXHE.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск
EXHE.DE
ECR1.DE
Сравнение EXHE.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHE.DE | ECR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.60 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 6.01 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 13.10 | -12.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 71.65 | -69.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHE.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.60 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 2.78 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.80 | -2.39 |
Корреляция
Корреляция между EXHE.DE и ECR1.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHE.DE и ECR1.DE
Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHE.DE и ECR1.DE
Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и ECR1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHE.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -1.49% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -0.16% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -1.49% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.03% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.28% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.03% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHE.DE и ECR1.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHE.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.15% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.34% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 0.58% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 0.63% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.64% | +2.50% |