PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECR1.DE с SYBD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECR1.DE с SYBD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).

ECR1.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECR1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECR1.DE и SYBD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECR1.DE и SYBD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.35%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.12%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SYBD.DE с доходностью -0.12%.

ECR1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.06%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

SYBD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.10%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с QDVL.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с COVR.DESYBD.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий ECR1.DE и SYBD.DE

ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SYBD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Доходность на риск

ECR1.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR1.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECR1.DESYBD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

0.78

+2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.01

1.27

+4.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.10

2.07

+11.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

71.65

7.94

+63.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECR1.DE vs. SYBD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR1.DE на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа SYBD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR1.DE и SYBD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECR1.DESYBD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.78

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.67

+2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

0.31

+2.49

Корреляция

Корреляция между ECR1.DE и SYBD.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR1.DE и SYBD.DE

ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ECR1.DE и SYBD.DE

Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и SYBD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECR1.DESYBD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-8.72%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.92%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.49%

-4.96%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.65%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.72%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR1.DE и SYBD.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.15%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECR1.DESYBD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.09%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

1.65%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

2.68%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

2.12%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

3.05%

-2.41%