PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECR1.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECR1.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

ECR1.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECR1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECR1.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECR1.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.35%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

ECR1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.06%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SYBD.DEECR1.DE с QDVL.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DE

Сравнение комиссий ECR1.DE и JER5.DE

ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

ECR1.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR1.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECR1.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

1.23

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.01

1.78

+4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.10

1.10

+11.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

71.65

5.11

+66.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECR1.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR1.DE на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR1.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECR1.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.23

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.37

+2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

0.35

+2.44

Корреляция

Корреляция между ECR1.DE и JER5.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR1.DE и JER5.DE

Ни ECR1.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECR1.DE и JER5.DE

Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECR1.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-10.17%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.98%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.49%

-10.17%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.45%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.29%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.43%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR1.DE и JER5.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECR1.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.08%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

1.43%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

1.77%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

2.50%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

3.10%

-2.46%