PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHD.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHD.DE с X03B.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHD.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHD.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против 0.23% соответственно.

EXHD.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.85%
3 года*
1.05%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
-1.06%

X03B.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.95%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.68%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHD.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.51%-0.38%-0.04%6.26%-17.27%-2.39%2.08%2.53%2.35%-1.12%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.05%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Correlation

The correlation between EXHD.DE and X03B.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г.

0.54

Over the past year, EXHD.DE and X03B.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHD.DE:
EXHD.DE с EMIM.LEXHD.DE с SJPA.LEXHD.DE с VUAA.LEXHD.DE с IBCI.DEEXHD.DE с ZPRX.DEEXHD.DE с 4GLD.DEEXHD.DE с DBMF
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EXHD.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHD.DE
Ранг доходности на риск EXHD.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHD.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHD.DEX03B.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.62

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.91

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.63

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.04

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHD.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHD.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHD.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHD.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.62

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.41

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EXHD.DE и X03B.DE

Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и X03B.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHD.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-6.78%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-1.28%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-1.28%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-5.67%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

-6.78%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-0.51%

-16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.19%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.40%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHD.DE и X03B.DE

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHD.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.50%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

1.20%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.30%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

1.63%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

1.32%

+3.84%

Сравнение комиссий EXHD.DE и X03B.DE

EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHD.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности X03B.DE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.37%1.73%1.44%0.88%1.26%1.35%1.01%0.96%1.00%1.26%1.40%1.77%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.53%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EXHD.DE and X03B.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.

EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.15% for X03B.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и X03B.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор